Завтра переход на Т+2. Помимо  изменений в режиме расчета сделок, окончательно меняется механизм определения цены закрытия.
( Read more... )

После известных событий в Турции решил посмотреть  на сайтах турецких бирж (спот и деривативной ) не появилось/или не пропустил  ли что-нибудь  нового в плане регулирования. ( Read more... )

Я уже писал про один сюрприз который  поджидает тех, кто роллирует  позицию в фьючерсах на итальянский  индекс (FTSE MIB) в последний день обращения контракта (Last Trading Day).
( Read more... )

Это уже четвертая запись посвященная цене закрытия  дневных баров. Сложность (напомню) в том, что последняя сделка торговой сессии (Last trade) не всегда попадает  в дневной бар как цена закрытия (Close daily bar). Для спот рынка Германии  я уже писал , что  цена закрытия дня  формируется по результатам послеторгового аукциона  (Auction Close).   ( Read more... )

Наверно многие слышали (читали), что когда акции падают - облигации должны расти, и наоборот акции растут - облигации снижаются. В попытках сгладить общую кривую equity русских акций, я решил попробовать добавить к позиции в акциях, дополнительно  аллокацию в облигациях.  Понятно что я не собирался сидеть "коптить купон" - меня  интересовали ( Read more... )

Помнится при объединении ММВБ и РТС  пару дней  ММВБ считала закрытие  дня не по последней сделке дневной сессии, по послеторговому аукциону. Поскольку по некоторым бумагам цены там сильно летали, я возмущался исправляя в ручную их у себя в базе данных. Но славу богу,  всё быстро исправили и Last trade=Close daily bar. Я тогда еще подумал, что ( Read more... )

После того как все протестировано, казалось бы можно начитать торговать на реалмани. Но не все бывает так гладко. Первый сюрприз для меня был, когда я начинал торговать на CME фьючерсом 10-Year U.S. Treasury Note. Я по наивности (или по уверенности) думал, что  последняя цена (сделка) торговой сессии (Last trade) и будет ценой закрытия дневного ( Read more... )